市場リスクの定義と例|
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目次:
- 概要：
- 市場リスク（
- 市場リスクを最小化する最も基本的な戦略は多様化しています。多様化したポートフォリオは、様々な業種の資産、資産クラス、様々なリスクのある国から構成されています。特定のリスクは互いに相殺されますが、一部の市場リスクは常に残っています。
概要：
市場リスク は、すべてのリスク資産に影響を与えるマクロ経済要因によるリターンの変動です。
市場リスク（
）は、システマティックリスクまたは非分散リスクとも呼ばれます。日常生活。危険な投資は避けられません。 例えば、オプションAは、FDICに保険金を預けた無担保の預金証書に100ドルを投資したものです。オプションBは、S&P 500指数をチャート化するETFであるSPYに$ 100の投資です。オプションAの期待リターンが1％で、オプションBの期待リターンが10％の場合、投資家はリスクフリーの投資からリスクのある株式投資に資金を移動することを9％と要求しています。
それは重要です：
証券市場が経済指標、景気後退、通常の景気循環に追随することで、すべての投資家が市場リスクに直面します。
市場リスクを最小化する最も基本的な戦略は多様化しています。多様化したポートフォリオは、様々な業種の資産、資産クラス、様々なリスクのある国から構成されています。特定のリスクは互いに相殺されますが、一部の市場リスクは常に残っています。
市場の効率性のため、ポートフォリオを多様化できないことから生ずる追加のリスクに対しては、補償はありません。これは、雇用主が主催するインセンティブプランの一環として、1株の株式を大量に保有する可能性のある人にとっては非常に重要です。特定のリスクは、世界的、経済的レベルでの有害事象に加えて、会社または業界レベルでの有害事象に晒されます。
