体系的リスクの定義と例|

意味：

市場リスクまたは非分散リスク、 体系的リスク すべてのリスク資産に影響を及ぼすマクロ経済要因によるリターン

組織外リスクとは、管理不備、労働争議、望ましくない製品の生産など、会社や業界レベルで何かが間違っているリスクです。

体系的リスク+非組織的リスク=総リスク

それ

偽

偽

MicrosoftInternetExplorer4

体系的リスクは、日常生活の結果として発生する「未知の未知数」で構成されています（例：

0

。

体系的リスクは、金銭をリスクにさらす機会費用と考えることもできます。

たとえば、オプションAは投資ですFDICに保険金を預けていた無償の預金証書に100ドルを払っています。オプションBは、S&P 500指数をチャート化するETFであるSPYに$ 100の投資です。オプションAの期待リターンが1％で、オプションBの期待リターンが10％であれば、投資家はリスクのない投資からリスクのある株式投資に資金を移動することを9％に要求しています。

体系的リスクを最小化するための最も基本的な戦略は多様化しています。多様化したポートフォリオは、様々なリスクのある異なる業界のさまざまなタイプの証券で構成されます。

重要な理由：

市場の効率性のために、ポートフォリオの多様化に失敗した場合のリスクを補うことはできません。これは、雇用主が主催するインセンティブプランの一環として、1株の株式を大量に保有する可能性のある人にとっては非常に重要です。非組織リスクは、グローバルレベルでの有害事象に加えて、企業または業界レベルの有害事象